Lady Grey erzählt die bewegende Geschichte von Alice Montgomery, einem unscheinbaren Mädchen, das sich in der anonymen Weite Londons verloren fühlt. Ihre Tage sind geprägt von Routine und Einsamkeit, die nur durch ihre Liebe zur Kunst und die Gesellschaft von Lady Jane Grey einem Gemälde in der National Gallery gemildert wird. Doch als sie auf eine mysteriöse Person trifft, beginnt Alice, ihre Sicht auf das Leben und die Liebe zu hinterfragen. In einem feinen Zusammenspiel aus Melancholie und Selbstreflexion erforscht sie die Tiefen ihrer Seele und die Bedeutung von Liebe, Tod und dem Dasein an sich.